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Este tópico é uma tentativa de dar o meu contributo para aumentar a popularidade e dinamizar a discussão em torno do Forex (em trade automático ou não) em Portugal e na lusofonia em geral.
No último campeonato de trading automático utilizando a plataforma MetaTrader ([url]http://championship.mql4.com/[/url]) fiquei classificado em 8º lugar, proeza que sou o primeiro a relativizar. De qualquer forma isso serviu para gerar algum entusiasmo e discussão sobre Forex e trading automático, tendo surgido também o desalento sobre o facto de não exisitir um espaço dinâmico para discussão dessas ideias em português. Como sou membro deste fórum desde há uns tempos, propus-me a criar aqui um tópico para onde copiaria os comentários do campeonato e onde continuariamos a discutir tentando assim contribuir para essa dinamização.
Fica então criado o tópico mas não vou, ao contrário do prometido, copiar os comentários todos porque ia encher demasiado o tópico e tem muita coisa que não contribui directamente para a discussão. De qualquer forma vejam [url]http://championship.mql4.com/2008/users/vam/discussion[/url]
De seguida proponho-me então a abrir as hostilidades com uma análise ao campeonato e às estratégias do top10 incluindo a minha mas estou só a tomar a iniciativa, não espero que se torne um monólogo por isso por favor contribuam o máximo que puderem!
Este ano estiveram presentes no campeonato 7 concorrentes portugueses incluindo eu que estou no Luxemburgo e o orrsousa que está na Irlanda e 12 concorrentes brasileiros incluindo o allexbrazil que está nos EUA. Entre todos conseguimos ter lucro 4 concorrentes. Vamos ver se conseguimos para o ano aumentar o número de concorrentes para o dobro, ter participantes de outros países lusófonos e pelo menos metade ter lucro!
Poxa.... fiquei mesmo espantado.... por existires
E principalmente pelo resultado.
Como te dizem lá, 10.º lugar é obra....
Eu participei no anterior. Saí com um luco aceitavel para os tres meses. Ja nem lembro quanto.
Mas nada parecido com o que fizeste este ano. Salvo erro 300%
Bom tu sabes... e dizes muito bem, que isso serve para nos dar visibilidade E pouco mais.
O importante é sobreviver de forma sustentada 1, 10, 20 anos pelo menos...
Partindo do principio que em 20 anos somos uns mini-Bills....
Eu puz de lado os EAs puros...
Servem só para gerir as posiçoes.
Tou a organizar um campeonato.
Visita o meu site i9forex.com e inscreve-te.
De certeza que ganhas eh eh eh
Not problem....
É mais um encontro para explorar vias de alto lucro.
Bom falaremos mais aqui do forex... claro. Que realmente é um bébé em Portugal.
Vamos crescer...
Estou impressionado: no primeiro dia do ano, em uma hora 11 visualizações e uma resposta! Afinal o panorama não é tão mau assim! É preciso é pôr o pessoal a participar!
Tens toda a razão afernandes: o fundamental em trading e sobretudo para quem tem o objectivo de pôr o computador sozinho a tratar disso sem ter suores frios é a sustentabilidade da estratégia a longo prazo, apostando para isso na adaptabilidade da estratégia aos mais variados tipos de mercado que pode ter que enfrentar e em regras de gestão do dinheiro que limitem a dimensão das perdas quando acontecem.
Infelizmente o campeonato fomenta de facto a admiração por estratégias que gerem grandes lucros no curto prazo (3 meses) e se analizarmos a evolução dos resultados nos três anos em que se realizou o campeonato vemos que as estratégias se têm tornado cada vez mais arriscadas: a percentagem de estratégias lucrativas mantem-se entre os 15% e os 18% mas as eliminadas aumentaram de 10% para 26% o que mostra que o que tem aumentado (numa análise genérica claro!) não é a qualidade dos EAs mas sim a irresponsabilidade perante o risco e essa é de facto uma perigosa (propositada?) mensagem a passar aos potenciais traders.
Independentemente disso, o aumento da rentabilidade dos EAs ganhadores é impressionante: em 2006 o Top10 esteve entre 15,5k e 35k, em 2007 entre 27k e 130k e este ano entre 62k e 169,5k e se bem que entre eles existem claras apostas no curto prazo como pôr um EA só a vender GBPJPY, de uma forma geral nota-se um aumento de complexidade no desenvolvimento das estratégias.
Ainda analisando as melhores estratégias: neste post [url]http://championship.mql4.com/2008/news/525[/url] é mostrado o desempenho das 4 estratégias melhor classificadas no campeonato, no backtest feito no período Janeiro a Agosto de 2008.
Tendo em conta que é um backtest e que são 8 meses por oposição aos 3 meses de forwardtest "semi-real" do campeonato é de esperar que o lucro final seja superior. No entanto é curioso verificar que só uma das estratégias conseguiu um lucro superior durante o backtest o que revela mais uma vez a dose de imprevisibilidade no desempenho das estratégias e também o enfase no curto prazo que existe no campeonato. Por último será de concluir também que para algumas estratégias a grande volatilidade que existiu neste período terá tido um papel bastante importante na obtenção de lucros significativos.
Continuando a análise do campeonato e pegando agora na estratégia que ganhou: o Ruler programado pelo Liliput, a coisa mais impressionante é o facto de numa competição de 3 meses usar o período diário para análise. Ou seja só teve umas poucas dezenas de velas para ir de 10k a 169,5k!
Nas palavras dele([url]http://championship.mql4.com/2008/news/440[/url] ):
"
Basically it tries to catch overbought/oversold points in the market and trade them. To do this it uses a volatility adjusted oscillator I had integrated into it as a part of the code. It trades the D1 chart on USDJPY using bar control technique MQL4 offers.
The strategy is a longterm one; that is why it makes much less trades then other EAs. It was also easier to analyze small amounts of data of the D1 timeframe rather than M5 for instance. This way the EA is protected from the high noise of the lower timeframes, which I consider as a white noise and fear it.
The lotsize of the trades is calculated using a square relation from the account equity and a probability factor the EA calculates for the intended trade. So, the first trades were very important for me to get to a balance with bigger safety. This is like MathSqrt(9)=3 - calculated with the account equity it gives a number which is multiplied with the probability factor and all is normalized to the lotsize step 0.1 lot (for the contest).
So this way the MM is somehow related to the trade strategy. Another question is that with so much money on the account and max lotsize of 5 the EA trades 5lots in every trade. May be I should integrate some protection for the future. I will think about it.
"
Este EA fez apenas 27 trades durante o campeonato:
Portanto o EA apenas na abertura de uma nova vela diária executa trades de acordo com o trend, analisando eventuais situações overbought/oversold com o oscilador desenvolvido pelo Liliput. No gráfico podemos ver que por exemplo no dia 27 de Outubro o EA foi claramente capaz de identificar uma situação de oversold.
Depois da grande descida do USDJPY e dessa situação de oversold correctamente aproveitada o saldo era já de 123k.
A utilização do processo de decisão probabilístico "RIPPER" faz com que o EA lide com períodos de consolidação de uma forma satisfatória como na primeira quinzena de Dezembro, no entanto os valores de SL e TP fixos impediram claramente essa boa gestão no fim de Outubro e princípio de Novembro em que se tratou de um período de consolidação com volatilidade suficiente para activar as SL.
O backtest da estratégia de Janeiro a Agosto confirma a boa prestação em períodos de trend e a estagnação em períodos de consolidação. Basicamente trata-se de uma estratégia para mercados trendy que aparentemente consegue limitar bem as perdas em momentos de consolidação mas com o reduzido número de trades disponíveis é difícil saber se a longo prazo é sempre assim tão eficaz já que temos que ter em conta que este ano foi bastante volátil, especialmente nos 3 meses em que decorreu o concurso.
Um bom exemplo do impacto que essa volatilidade teve na prestação dos EAs é o concorrente que ficou em 12º lugar com um único trade por um bug no EA não ter deixado fechar esse trade! Como calhou ser sell em GBPUSD foi de 10k a 52k. Se fosse buy tinha sido um dos muitos a rebentar a conta...
ae amigo parabens pela conquista afinal o campeonato nao e facil, gostaria de saber se vai colocar a disposicao este EA se esta em venda por favor me envie uma mp ou email [email]inove@hotmail.es[/email], Obrigado
O objectivo deste tópico como se pode ler no primeiro post não é a promoção do meu EA.
Como referi nos comentários no campeonato, o objectivo da minha participação no campeonato foi testar as 3 estratégias incluídas no EA antes de as juntar ao meu portfolio de estratégias para live-trading e também se possível ter uma boa classificação final.
O EA tem incluídos no código vários processos que me deram muito trabalho a desenvolver por isso não vejo com bons olhos a sua divulgação.
Se de qualquer forma alguém quiser fazer uma proposta podem-me mandar PMs mas por favor não usem este tópico.
Nunca conheci ninguém que conseguisse melhores resultados com estratégias desenvolvidas por outros do que com estratégias próprias por isso por muito que acredite no valor do meu EA acho honestamente que posso ajudar mais contribuindo para o aumento do conhecimento de Forex e o desenvolvimento das estratégias de cada um. Portanto disponibilizo-me desde já a ajudar toda a gente independentemente do seu nível de conhecimentos tal como espero aprender muita coisa de pessoas mais e menos experientes que eu.
Excelente essa posiçao VAM
Claro que digo isso porque é tb a minha, mas acho que é a correcta.
Tenho lido varios estudos feitos por boas universidades que atestam isso:
Nao sao os EAs nem os TSs que fazem a diferença.
Sao os perfis e o conhecimento.
Isto nao quer dizer que hajam eas e EAs, tss e TSs... claro.
E que ter um bom nas maos já é um passo.
Mas é muito mais produtivo, se cada um conseguir esta ferramenta investigando.
O processo educa e isso é o definitivo.
Pensar que em meses se vai ganhar no Forex...
Sempre repito o mesmo. Pensemos nisto como uma profissao.
Essa do 2.º lugar por bug... Pelo menos deveria ter havido dois 2.º lugares no minimo.
A proposito VAM, fiquei outra vez com o bichinho dos EAs
Se me der tempo, neste torneio que tou a organizar, vou por tb um EA.
Ou seja, entro c/ 2 contas, uma manual e outra c/ EA.
Vamos a ver se consigo até lá um razoavel....
Os dois concorrentes que ficaram em 2º e 3º lugar do campeonato (Prizmal e abeiks) usaram estratégias semelhantes que se podem classificar como scalpers. Ambos fizeram trades apenas em EURGBP durante a noite, colocando o TP ao nível mínimo e a SL a um nível bem mais alto. Aliás, um terceiro concorrente (Strelec) a usar uma estratégia semelhante e que também estava a disputar os primeiros lugares foi eliminado por por diversas vezes o EA tentar colocar as TP abaixo do limite.
O concorrente Prizmal com mais de 1000 trades fez cerca do dobro dos trades feitos pelo abeiks muito porque o último apenas fez trades long provavelmente por apostar numa subida do EURGBP durante o campeonato que de facto aconteceu.
Em pormenor, os trades lucrativos do Prizmal estiveram entre os 1 e 10 pips, estando quase todos entre 3 e 5 pips, enquanto que os do abeiks estiveram entre os 4 e 14 pips, estando a maioria entre 5 e 7. Nos níveis de SL o Prizmal usou quase sempre 30 pips e o abeiks 28. As horas de trade activo também têm pequenas diferenças: o EA do Prizmal estava activo entre as 21:00 e as 6:00 enquanto que o do abeiks estava entre as 20:00 e as 8:00. Esta combinação de maior flexibilidade, alvos mais dilatados e SL mais baixas por parte do abeiks teve um impacto na percentagem de trades ganhadores: 91,43% por oposição a 92,99% do Prizmal. Esse impacto não é mais significativo por causa do EA só executar trades long como já referido (o Prizmal teve 94,04% de sucesso em trades long e 91,75% em trades short). Por outro lado com os níveis diferentes de TP o ganho médio do Prizmal foi de $306,63 e o do abeiks de $470,40 que se trata de uma diferença bem mais significativa que a existente na percentagem de ganhos o que faz com que o abeiks tenha um Profit Factor (PF) de 2,33, bastante superior que os 1,86 do Prizmal.
Prizmal:
abeiks:
Independentemente destas diferenças a evolução foi bastante semelhante e tudo fazia crer que estes dois concorrentes iam ficar nas duas primeiras posições até que a organização decidiu em 1 de Dezembro aumentar o nível de spread no EURGBP de 2 para 3 pips. Esta decisão causou imensa polémica mas qualquer live-trader sabe que mesmo um spread de 3 pips durante a noite no fim de 2008 é completamente irrealista. Seja como for, esta alteração juntamente com novo aumento de volatilidade em Dezembro fez com que as duas estratégias pouco ganhassem nesse mês.
Sobre o processo de abertura de novos trades, ambas as estratégias tentam identificar canais durante o período de consolidação e abrir posições junto aos extremos do canal.
Prizmal:
Na noite de 22/23 de Outubro por exemplo é facilmente visivel a formação de um canal de consolidação ligeiramente ascendente e pode-se ver que o EA do Prizmal executa os trades nas fronteiras do canal interpretando também correctamente o declive ascendente como é visível pelos 3 primeiros grupos de ordens buy: pode-se traçar uma recta entre esses grupos com exactamente o mesmo declive que o canal. No fim da noite no entanto, com a ruptura do canal o EA não consegue impedir a ocorrência de perdas.
abeiks:
No caso do abeiks temos praticamente o mesmo cenário mas sem ordens de venda. Nota-se também que o EA tem menos sensibilidade para o declive do canal já que os vários conjuntos de ordens formam praticamente uma recta horizontal. Existe ainda um último grupo de ordens depois da perda por causa do EA funcionar até às 8:00.
No backtest e ao contrário do campeonato estes dois EAs tiveram desempenhos bastante diferentes com o abeiks a conseguir mais de 200k de Janeiro a Agosto enquanto que o Prizmal quase chegou "apenas" aos 100k.
Esta diferença vem também do facto de que o abeiks terá feito uma optimização mais de curto prazo (2008) de onde resulta só fazer trades long, mas na minha opinião vem principalmente do facto de que entre estes dois EAs aparentemente semelhantes o do Prizmal revela claramente uma maior fragilidade em adaptar-se a diferenças de condições do mercado: tem maior dificuldade em superar períodos de volatilidade e também sofreu bastante mais com o aumento de 1 ponto de spread.
Talvez em anos menos voláteis o EA do Prizmal se revele mais eficaz mas o facto de fechar a maioria dos trades entre 3 e 5 pips o que comparado com as perdas elevadas faz com que o PF não atinja um mínimo satisfatório de 2 faz com que eu desconfie bastante mais da viabilidade deste EA em live-trade que do EA do abeiks, aparentemente mais equilibrado e com alvos mais realistas se bem que podendo ter alguma sobre-optimização.
Estes dois EAs vêm também mais uma vez mostrar de uma forma incoveniente para os brokers que as estratégias de scalping são bastante competitivas quando se trata de objectivos de curto prazo já que independentemente da direcção do mercado garantem sempre um bom aproveitamento dos períodos de consolidação nocturnos.
Excelente essa posiçao VAM
Claro que digo isso porque é tb a minha, mas acho que é a correcta.
Tenho lido varios estudos feitos por boas universidades que atestam isso:
Nao sao os EAs nem os TSs que fazem a diferença.
Sao os perfis e o conhecimento.
Isto nao quer dizer que hajam eas e EAs, tss e TSs... claro.
E que ter um bom nas maos já é um passo.
Mas é muito mais produtivo, se cada um conseguir esta ferramenta investigando.
O processo educa e isso é o definitivo.
Pensar que em meses se vai ganhar no Forex...
Sempre repito o mesmo. Pensemos nisto como uma profissao.
Essa do 2.º lugar por bug... Pelo menos deveria ter havido dois 2.º lugares no minimo.
A proposito VAM, fiquei outra vez com o bichinho dos EAs
Se me der tempo, neste torneio que tou a organizar, vou por tb um EA.
Ou seja, entro c/ 2 contas, uma manual e outra c/ EA.
Vamos a ver se consigo até lá um razoavel....
Exactamente! Todos nós temos um potencial de aprendizagem e concretização de objectivos inimaginágel. Só temos que confiar totalmente em nós próprios e dar tudo para conseguir ultrapassar o próximo desafio.
No Forex como em tudo na vida não há atalhos. Pode haver velocidades de evolução diferentes dependendo do nível de dedicação e trabalho mas atalhos não há e quanto mais depressa cada um se convencer disso mais depressa começa a evoluir pelo único caminho que existe e por muito que receba indicações de quais os passos a dar é sempre o próprio a ter que dá-los.
O EA com bug ficou em 12º e não em 2º senão de facto seria um escândalo
Quanto aos EAs eu sou um fã incondicional de trading automático. Quando fazia trading manual tinha resultados positivos mas nunca consegui controlar as minhas emoções ao ponto de não ter desgaste físico: emagrecia constantemente e o meu estômago nunca mais foi o mesmo... Ainda bem que já não fazia trading manual no final do último ano com toda aquela volatilidade senão tinha-me dado uma coisa
Identifico 3 vantagens principais no trading automático: funciona 24h por dia, tenho todo o tempo livre para me dedicar a outras actividades e permite a execução da minha estratégia sem qualquer influência de emoções.
O torneio que estás a organizar é a divulgação dos trades na conta demo que está no teu blog certo? Escrevi um post no teu tópico a perguntar se usas o Multiterminal para teres a conta demo a funcionar ao mesmo tempo que a live porque tenho também esse problema se quiser passar a ter uma conta demo a correr permanentemente com a live.
Dinamização da discussão sobre Forex
